La doctora Corina Averbuj, investigadora del Centro de Investigación en Economía Teórica y Matemática Aplicada de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, expuso su trabajo “An optimal stopping jump diffusion problem with singular policies arising on option pricing when including transaction costs” en el Poster Session del 37th Conference on Stochastic processes and their applications.

La conferencia se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y estuvo auspiciada por The Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, The Institute of Mathematical Statistics, el Clay Mathematical Institute, el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, entre otros.

Durante estas conferencias, los académicos presentaron los resultados de sus investigaciones en temáticas tales como: caracterización, propiedades estructurales, inferencia y control de procesos estocásticos y sus aplicaciones a distintas ramas de la matemática y las ciencias en general.

En particular, el trabajo de Averbuj estudia los procesos estocásticos en la modelización financiera cuando el precio del activo evidencia “saltos” en los procesos de difusión subyacente.